Extremes of order statistics of stationary processes
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
asymptotic property of order statistics and sample quntile
چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...
15 صفحه اولOn Extremes of Multidimensional Stationary Diffusion Processes in Euclidean Norm
Let (Xt)t≥0 be a R-valued stationary reversible diffusion process. We investigate the asymptotic behavior of MT := max0≤t≤T |Xt|, where | · | is the Euclidean norm in R. The aim of this paper is to characterize the tail asymptotics of MT for fixed T > 0 as well as the long time behavior of MT as T → ∞. This is related to spectral asymptotics of the generator of (Xt)t≥0 subject to Dirichlet boun...
متن کاملStatistics of Extremes
Motivation 2 Holland, 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
متن کاملSecond Order Properties of Locally Stationary Processes
In this paper we investigate an optimal property of the maximum likelihood estimator of Gaussian locally stationary processes by the second order approximation. In the case where the model is correctly specified, it is shown that appropriate modifications of the maximum likelihood estimator for Gaussian locally stationary processes is second order asymptotically efficient. We discuss second ord...
متن کاملOn weighted U-statistics for stationary processes
A weighted U -statistic based on a random sample X1, . . . , Xn has the form Un = ∑ 1≤i,j≤n wi−jK(Xi, Xj) where K is fixed symmetric measurable function and the wi are symmetric weights. A large class of statistics can be expressed as weighted U -statistics or variations thereof. This paper establishes the asymptotic normality of Un when the sample observations come from a non-linear time serie...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: TEST
سال: 2014
ISSN: 1133-0686,1863-8260
DOI: 10.1007/s11749-014-0404-4